Сколько рисковать на сделку в проп-трейдинге: формула и таблицы
Сколько рисковать на одну сделку в проп-трейдинге? Риск на сделку считают от лимитов счета, а не от ощущения уверенности. Сначала берут дневной лимит убытков, делят на число сделок в день и умножают на 0.7 — так получается потолок риска с запасом на серию стопов. Затем проверяют результат на максимальной просадке: счет должен выдерживать 8–10 убыточных сделок подряд. Из двух значений выбирают меньшее, и на практике это обычно 0.5–1% от начального баланса. На Базовом челлендже Upscale со счетом $10,000 и двумя сделками в день это до $100 на сделку, на Ускоренном — до $60. Ниже разбираем, откуда берется формула, как пользоваться таблицами для каждого размера счета и как перевести риск в долларах в объем позиции.
Как устроены дневная и максимальная просадки и чем отличается динамическая, мы подробно разобрали в статье «Виды просадки в проп-трейдинге». Какой риск на сделку закладывают трейдеры, уже получающие выплаты, — в подборке «Стратегии трейдеров, которые дошли до выплат».
Почему в проп-трейдинге риск считают по-другому
На собственном счете классический ориентир — рисковать небольшой долей депозита. CME Group в учебном курсе по риск-менеджменту советует начинающим трейдерам рисковать 1–3% счета на одну сделку. Многие придерживаются еще более строгого «правила 1%»: при таком риске десять убыточных сделок подряд дают просадку около 10%, а не обнуляют счет.
Причину осторожности объясняет статистика. По данным европейского регулятора ESMA за 2018 год, на рынке CFD от 74% до 89% розничных счетов обычно теряли деньги. Без контроля риска даже рабочая стратегия не успевает показать результат.
На проп-счете к этим соображениям добавляются жесткие лимиты. На Upscale их два:
- дневная просадка — 5% на Базовом и 3% на Ускоренном челлендже, считается от баланса на начало дня и сбрасывается в 00:00 UTC;
- максимальная (общая) просадка — 10% от начального баланса на Базовом и 6% на Ускоренном. На Турбо дневного лимита нет, а максимальная просадка динамическая: 6% от максимального достигнутого баланса.
Нарушение любого лимита закрывает счет сразу, и накопленная прибыль аннулируется. Обе просадки считаются с учетом нереализованного PnL, поэтому открытая убыточная позиция может нарушить лимит еще до того, как вы ее закроете. Все параметры собраны на странице «Правила челленджа и торговли».
Поэтому риск на сделку в пропе — это не только вопрос комфорта. Он должен укладываться сразу в оба лимита.
Что считается риском на сделку
Риск — это сумма, которую вы потеряете, если сработает стоп-лосс. Он зависит от объема позиции и расстояния от входа до стопа, а не от залога или плеча.
Риск = объем позиции × расстояние от входа до стопа + комиссии
Плечо меняет только размер залога, который блокируется под позицию. Позиция в 1 ETH со стопом на $50 ниже входа рискует $50 и при плече x2, и при плече x5. Поэтому считать риск нужно от стопа, а плечо подбирать уже под получившийся объем.
Формула риска на сделку от дневного лимита
Первый шаг — посчитать потолок риска так, чтобы даже неудачный день не выбил счет:
Риск на сделку = дневной лимит убытков ÷ число сделок в день × 0.7
Множитель 0.7 оставляет 30% дневного лимита в запасе. Этот запас покрывает проскальзывание, комиссии, спред и ситуацию, когда стопы срабатывают у всех запланированных сделок подряд.
Например, на Базовом счете $10,000 дневной лимит составляет 5%, то есть $500. Если вы планируете две сделки в день, потолок риска равен $500 ÷ 2 × 0.7 = $175 на сделку. При одной сделке в день получается $350, при пяти — $70.
Таблица для Базового челленджа
Дневной лимит — 5% от баланса на начало дня. В каждой ячейке указан диапазон: первая цифра соответствует меньшему числу сделок, вторая — большему.
| Размер счета | Лимит убытков за день | 1–2 сделки | 3–5 сделок | 10–20 сделок |
|---|---|---|---|---|
| $5,000 | $250 | $175–$87 | $58–$35 | $17–$8 |
| $10,000 | $500 | $350–$175 | $116–$70 | $35–$17 |
| $25,000 | $1,250 | $875–$437 | $291–$175 | $87–$43 |
| $50,000 | $2,500 | $1,750–$875 | $583–$350 | $175–$87 |
| $100,000 | $5,000 | $3,500–$1,750 | $1,166–$700 | $350–$175 |
| $200,000 | $10,000 | $7,000–$3,500 | $2,333–$1,400 | $700–$350 |
Таблица для Ускоренного челленджа
Дневной лимит — 3%, поэтому допустимый риск заметно ниже.
| Размер счета | Лимит убытков за день | 1–2 сделки | 3–5 сделок | 10–20 сделок |
|---|---|---|---|---|
| $5,000 | $150 | $105–$52 | $35–$21 | $10–$5 |
| $10,000 | $300 | $210–$105 | $70–$42 | $21–$10 |
| $25,000 | $750 | $525–$262 | $175–$105 | $52–$26 |
| $50,000 | $1,500 | $1,050–$525 | $350–$210 | $105–$52 |
| $100,000 | $3,000 | $2,100–$1,050 | $700–$420 | $210–$105 |
| $200,000 | $6,000 | $4,200–$2,100 | $1,400–$840 | $420–$210 |
Как пользоваться таблицами: найдите размер счета и столбец с вашим числом сделок в день. Для промежуточного числа сделок, например четырех, посчитайте риск по формуле или возьмите меньшее значение диапазона.
Турбо: без дневного лимита
На Турбо дневной просадки нет, поэтому формула от дневного лимита не применяется. Общий ориентир для таких счетов — не более 1% депозита на сделку, но фактический потолок задает динамическая просадка 6%. При риске 1% счет переживает только 5 стопов подряд, а при 0.6% — уже 9. Учитывайте и то, что просадка пересчитывается от каждого нового максимума баланса, поэтому запас до порога не растет вместе с прибылью.
Вторая проверка: максимальная просадка
Формула от дневного лимита защищает от одного плохого дня. Но серия стопов может растянуться на несколько дней, и тогда счет закроется уже по максимальной просадке.
Возьмем Базовый счет $10,000 и одну сделку в день. По таблице потолок риска — $350, то есть 3.5% от баланса. Два стопа подряд дают убыток $700, а третий доводит его до $1,050 и пробивает лимит 10%. Счет закрывается на третий неудачный день, хотя дневной лимит ни разу не был нарушен.
Серии убытков случаются даже у прибыльных стратегий. Если стратегия выигрывает в половине сделок, то на отрезке из 100 сделок серия из пяти стопов подряд встретится с вероятностью около 81%, из шести — около 55%, из восьми — около 17%. Эти оценки получены простым расчетом вероятностей для независимых сделок. Поэтому риск стоит выбирать так, чтобы счет выдерживал 8–10 убыточных сделок подряд.
| Риск на сделку | Стопов подряд до максимальной просадки на Базовом (10%) | На Ускоренном (6%) | На Турбо (6% от максимума) |
|---|---|---|---|
| 0.25% | 39 | 23 | 23 |
| 0.5% | 19 | 11 | 11 |
| 1% | 9 | 5 | 5 |
| 1.5% | 6 | 3 | 3 |
| 2% | 4 | 2 | 2 |
В таблице указано, сколько стопов подряд счет переживает: следующий за ними стоп нарушает лимит. Расчет сделан от начального баланса без учета комиссий, поэтому реальный запас будет чуть меньше.
Итоговый риск: берем меньшее из двух
Итоговый риск на сделку — меньшее из двух значений: потолка от дневного лимита и максимальной просадки, разделенной на 10. Во втором случае счет переживает 9 стопов подряд, а десятый доводит убыток до лимита.
| Счет $10,000, две сделки в день | Потолок от дневного лимита | Потолок от максимальной просадки (лимит ÷ 10) | Итоговый риск |
|---|---|---|---|
| Базовый | $175 | $100 | $100 (1%) |
| Ускоренный | $105 | $60 | $60 (0.6%) |
| Турбо | не применяется | $60 | до $60 (0.6%) |
Для счетов другого размера суммы меняются пропорционально: на $100,000 это $1,000, $600 и $600 соответственно. Исключение — новые Базовые счета $200,000: на Этапе 2 и фандед-этапе максимальная просадка там 8%, поэтому потолок — 0.8%, или $1,600. Если вы делаете много сделок в день, решающим обычно оказывается дневной лимит. При одной-двух сделках в день ограничивает максимальная просадка.
Как перевести риск в объем позиции
На Upscale нет лотов: объем позиции задается количеством самого актива, например
0.1 BTC2 ETHОбъем позиции = риск на сделку ÷ расстояние до стопа
Залог = объем × цена входа ÷ плечо
Пример: риск — $100, лонг по ETH от $2,000, стоп на $1,950. Расстояние до стопа — $50, значит объем позиции равен $100 ÷ $50 = 2 ETH. Номинал позиции — $4,000, а залог при плече x5 составит $800. Если стоп поставить ближе, на $1,975, объем вырастет до 4 ETH при том же риске $100.
В терминале количество актива можно указать напрямую, выбрав соответствующий режим ввода. Минимальный объем позиции — $10 в эквиваленте. Режимы ввода и доступные уровни плеча описаны на странице «Позиции и кредитное плечо».
Что съедает запас прочности
Расчет показывает риск в идеальных условиях. На практике убыток по стопу бывает больше, поэтому запас в 30% и проверка по максимальной просадке нужны не для перестраховки:
- Исполнение стопа. На криптовалютах Stop Loss срабатывает по триггерной цене, а на Форексе, сырьевых товарах, индексах и акциях 24/7 исполняется по рынку — здесь возможно проскальзывание. Подробнее — на странице «Типы ордеров».
- Комиссии и фандинг. Комиссия списывается при каждой сделке, фандинг — при удержании позиции, и оба увеличивают фактический убыток.
- Несколько открытых позиций. Если одновременно открыты три позиции, в дневной лимит идет сумма их рисков, а не риск одной.
- Нереализованный убыток. Лимиты считаются с учетом открытых позиций, поэтому сделка без стопа или с далеким стопом расходует лимит прямо во время движения цены.
Когда снижать риск
Риск на сделку не обязан быть одинаковым на протяжении всего челленджа. Его стоит снижать в нескольких ситуациях:
- После серии стопов. Если до максимальной просадки осталось меньше половины запаса, уменьшите риск вдвое, чтобы восстановиться без резких движений.
- Близко к цели по прибыли. Когда до цели остается одна-две удачные сделки, нет смысла рисковать полным размером: один стоп отбросит назад сильнее, чем удачная сделка приблизит к цели.
- На фандед-счете после Ускоренного. Лимиты остаются строгими: дневная просадка 3% и максимальная 6%.
- В эмоциональном состоянии. Желание отыграться после убытка — частая причина нарушения лимитов. Признаки тильта и способы с ним справиться мы разобрали в статье «5 типов тильта в трейдинге».
На Базовом и Ускоренном челленджах можно подключить защиту от дневной просадки: она один раз за челлендж сохраняет счет при достижении дневного лимита. Но это страховка от одного неудачного дня, а не повод поднять риск: максимальную просадку защита не покрывает.
Отработать расчет объема и проверить, как стратегия переживает серии стопов, можно на бесплатном демо-счете с теми же лимитами, что и на платном челлендже.
Риск на сделку в проп-трейдинге определяют лимиты счета. Первый ориентир дает формула от дневного лимита: лимит убытков за день делят на число сделок и умножают на 0.7. Так один неудачный день не выбьет счет, даже если сработают все запланированные стопы, а запас покроет проскальзывание и комиссии.
Вторая проверка — максимальная просадка. Серии убытков случаются и у прибыльных стратегий, поэтому риск должен позволять пережить 8–10 стопов подряд. Из двух значений выбирают меньшее: обычно это 0.5–1% от начального баланса на Базовом и не более 0.6% на Ускоренном и Турбо.
Риск в долларах переводят в объем позиции через расстояние до стопа, а плечо подбирают уже под получившийся объем. Снижать риск стоит после серии стопов, возле цели по прибыли и при желании отыграться. Отработать расчеты без потерь можно на бесплатном демо-счете с теми же лимитами, что и на челлендже.
Начни прямо сейчас: 👉 Upscale.trade | Telegram-бот
Подписывайтесь: 📺 YouTube | 𝕏 Twitter
Сообщество: 💬 Telegram-чат | 🎮 Discord
Сколько процентов депозита рисковать на одну сделку в проп-трейдинге?
Обычно 0.5–1% от начального баланса. Точное значение зависит от лимитов челленджа и числа сделок в день: потолок считают от дневного лимита, а затем проверяют, что счет выдержит 8–10 стопов подряд до максимальной просадки. Из двух значений выбирают меньшее.
Как рассчитать риск на сделку от дневной просадки?
Разделите дневной лимит убытков на число сделок в день и умножьте на 0.7. Например, на Базовом счете $10,000 дневной лимит составляет $500, и при двух сделках в день потолок риска равен $175 на сделку. Множитель 0.7 оставляет запас на проскальзывание, комиссии и серию стопов.
Зачем умножать на 0.7?
Множитель оставляет 30% дневного лимита в резерве. Убыток по стопу может оказаться больше расчетного из-за проскальзывания, спреда и комиссий, и без запаса последний стоп дня может нарушить лимит.
Сколько стопов подряд выдержит проп-счет?
Это зависит от риска на сделку. На Базовом челлендже с максимальной просадкой 10% при риске 1% счет переживает 9 стопов подряд, при риске 0.5% — 19. На Ускоренном с лимитом 6% это 5 и 11 стопов соответственно.
Как перевести риск в долларах в объем позиции?
Разделите риск на расстояние от цены входа до стопа. При риске $100 и стопе на $50 ниже входа в лонг по ETH объем позиции составит 2 ETH. Залог равен объему, умноженному на цену входа и деленному на плечо: при входе на $2,000 и плече x5 это $800.
Влияет ли плечо на риск сделки?
Нет, если объем и стоп не меняются. Плечо определяет только размер залога под позицию. Риск зависит от объема и расстояния до стопа, поэтому сначала считают объем от стопа, а затем выбирают плечо.
Сколько рисковать на Турбо-счете?
На Турбо нет дневного лимита, поэтому общий ориентир — не более 1% депозита на сделку. Но максимальная просадка там динамическая, 6% от максимального баланса, и при риске 1% счет выдерживает только 5 стопов подряд. Поэтому риск лучше держать на уровне 0.5–0.6%: так счет переживает 9–11 стопов подряд.
